MGARCH相关论文
研究背景一国的汇率和股票市场的重要性在文献中得到了很好的强调。经常提到的影响汇率和股价波动的因素是石油价格。按照传统观点......
本文结合我国金融自由化进程的变化轨迹和沿革路径,构建了中国金融自由化指数;采用非对称M-GARCH模型,并应用Engle提出的动态条件......
在经济时间序列中,表征时间序列的量在经济上往往是相互影响、相互决定的,如果用矢量自回归对这种关系进行建模,则残差的平方表现......
本文运用VAR方法和VAR-MGARCH-BEKK模型,对CNY市场、NDF市场和CNH市场之间的动态关联性进行了实证分析,主要结论如下：一是波动方面,......
波动性和相关性分析是金融领域定量分析的基础，广泛用于投资组合选择、资产分配以及风险管理之中。本文采用多变量波动性模型来估计......
华尔街有一句名言：价行量为先。简简单单一句话形象地突出了交易量的重要作用，而名言中揭示的交易量和价格之间的关系(简称价量关系)......
国际油价波动给我国经济带来显著影响。本文基于VAR-MGARCH模型构建了四元非对称BEKK,检验中国与国际、欧佩克和俄罗斯四个原油市......
防范金融风险是维护国家金融稳定的核心战略。随着世界经济的发展,世界各国的经济贸易联系逐渐紧密,国际资本的流动日益频繁,信息......
金融产品的创新,信息技术的提高,经济全球化的发展使得不同市场之间的信息流动更为便捷,而且几次大的金融危机也提醒了投资者和监......
2005年以来人民币汇率均处于升值过程,而股市却经历了牛、熊市的历程.本文基于VECM-MGARCH模型实证研究了人民币汇率与我国股市处......
金融市场的快速一体化，使得不同市场、不同资产间的价格运动迅速扩散，相互影响。金融市场间彼此更加依赖。因此，将一元波动率模型推广......
金融资产收益率具有两个明显的特征,即尖峰厚尾性和平方序列的自相关性。本文首先研究了MGARcH(κ;1,1)模型的矩特性,然后分析MGAR......
本文基于格兰杰因果检验方法和MGARCH-BEKK模型,检验人民币即期外汇市场与境外期货市场、境外NDF市场之间的信息流动关系。结果表......
在国际金融一体化的今天,全球信息的快速传播,使得一国的经济运作情况、财政政策、货币政策等方面会在某种程度上引起国际金融市场......
